Sectorul bancar din România are o bună capacitate de a face faţă unor şocuri macroeconomice adverse semnificative, se arată în Raportul asupra stabilităţii financiare pentru 2013 realizat de Banca Naţională a României (BNR). Conform raportului, cel mai mare risc l-ar putea reprezenta deprecierea monedei naţionale cu 20%.
“Rezultatele exerciţiului de testare la stres a solvabilităţii sectorului bancar, care acoperă o perioadă de aproape doi ani, respectiv T3 2013 – T2 2015, relevă pe ansamblu o bună capacitate a acestuia de a face faţă unor şocuri macroeconomice adverse semnificative, în condiţiile menţinerii unui nivel adecvat al indicatorului de solvabilitate. Conform unui scenariu advers caracterizat de o depreciere de peste 20% a monedei naţionale, precum şi de o recesiune persistentă, în condiţiile unor rate de nerambursare comparabile cu cele din cursul anului 2009, scăderea indicatorului de solvabilitate la nivelul agregat al sectorului bancar ar fi de aproximativ 4 puncte procentuale, până la 10,8%, acesta rămânând deasupra limitelor prudenţiale urmărite de BNR”, se arată în document.
În raportul asupra stabilităţii financiare se precizează că, în cazul unui număr restrâns de instituţii de credit de talie mică, proporţia mai scăzută a activelor purtătoare de dobânda în total active, dublată de o strategie de acoperire a costurilor fixe prin aplicarea unor marje de dobândă situate peste media sectorului bancar, în condiţii dictate de o structură a portofoliului de credite mai riscantă decât cea la nivel de sector (raportul dintre activele ponderate la risc şi activele totale este semnificativ mai mare în cazul acestor bănci), precum şi de gestiunea mai dificilă a riscului de rată a dobânzii, ar putea impune un aport suplimentar de capital sau măsuri orientate către redimensionarea nivelului activelor ponderate la risc.
Potrivit BNR, sectorul bancar românesc a continuat să fie bine protejat faţă de diversele evoluţii nefavorabile, care s-au manifestat atât pe plan local, cât şi pe plan internaţional.
“În primul rând, nivelul si calitatea fondurilor proprii s-au menţinut în parametri corespunzători. Astfel, rata de solvabilitate s-a menţinut la un nivel adecvat (14,7% în iunie 2013), semnificativ peste valoarea minimă reglementată (8%), iar fondurile proprii sunt formate în proporţie semnificativă din elemente având calitate bună şi foarte bună (rata fondurilor proprii de nivel 1 fiind de 13,6% în iunie 2013). BNR a decis păstrarea filtrelor prudenţiale pentru calculul fondurilor proprii şi al indicatorilor de prudenţă bancară pe parcursul anului 2013 (astfel că, de facto, indicatorii de solvabilitate continuă să fie cu aproximativ 4 puncte procentuale mai mari comparativ cu nivelurile raportate), urmând a se renunţa gradual la aceste filtre în perioada implementării cerinţelor suplimentare de capital aferente Basel III (intervalul 2014-2017)”, se spune în raport.
De asemenea, documentul mai arată că gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane IFRS şi filtre prudenţiale se menţine confortabil (89,5%, în august 2013), fiind printre cele mai ridicate niveluri comparativ cu ţările din regiune. O asemenea conduită prudentă se suprapune constrângerilor care afectează încă rezultatele financiare ale instituţiilor de credit.
Stabilitate robustă
Stabilitatea financiară s-a menţinut robustă în România, în 2013, faţă de raportul anterior (septembrie 2012), în condiţiile persistenţei provocărilor la adresa acesteia, manifestate pe fondul unui context internaţional dificil, chiar dacă balanţa riscurilor a înregistrat îmbunătăţiri în ceea ce priveşte evoluţiile macroeconomice interne, se mai arată Raportul asupra stabilităţii financiare al BNR.
“Principalele vulnerabilităţi care caracterizează sectorul bancar – nivelul important al creditelor neperformante în condiţiile unei dinamici negative a creditării sectorului privat, precum şi accelerarea procesului de dezintermediere financiară transfrontalieră – rămân în limite gestionabile. Solvabilitatea, gradul de acoperire cu provizioane a riscurilor şi lichiditatea s-au încadrat în niveluri adecvate, permiţând sectorului bancar să facă faţă fără dificultăţi majore unor eventuale evoluţii nefavorabile de intensitate moderată”, arată Raportul.
Principalele provocări la adresa stabilităţii financiare pentru perioada următoare, similare celor de la nivelul majorităţi economiilor statelor membre ale UE, sunt reluarea creditării în condiţii sustenabile, pe fondul continuării şi chiar al intensificării procesului de dezintermediere financiară, care se manifestă la nivel internaţional, precum şi gestionarea adecvată a calităţii activelor bancare, inclusiv prin asigurarea unui echilibru funcţional între costurile şi beneficiile diverselor soluţii de administrare a expunerilor neperformante, subliniază Banca Centrală.
“Finalizarea cu succes a acordului preventiv de finanţare încheiat cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, precum şi semnarea unui nou acord similar, care să asigure continuarea reformelor necesare consolidării macrostabilităţii interne şi a sistemului financiar autohton contribuie la menţinerea stabilităţii financiare”, se mai arată în raport.
